Изменение параметров риска РЕПО для бумаги BSPB

5 октября 2026 года в 15:56 по московскому времени были скорректированы параметры риска РЕПО для ценной бумаги BSPB. Обновлённые значения затронули нижнюю границу ставки, штрафную ставку и ставку процентного риска для срока Y0/Y1Dt, что соответствует однодневным сделкам овернайт.

Что такое параметры риска РЕПО

Сделки РЕПО представляют собой операции с обязательством обратного выкупа, в ходе которых одна сторона передаёт ценные бумаги другой в обмен на денежные средства с условием совершения обратной сделки через определённый срок. Для ограничения кредитного и рыночного рисков при таких операциях используются специальные расчётные параметры. Они определяют минимально допустимый уровень обеспечения и условия, при которых позиции участников признаются достаточными.

Среди ключевых параметров выделяют нижнюю границу ставки РЕПО — минимальную процентную ставку, по которой может быть заключена сделка. Штрафная ставка применяется при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по второй части РЕПО. Ставка процентного риска (IR Risk Rate) отражает оценку чувствительности стоимости конкретной бумаги к изменению процентных ставок и используется при расчёте рыночного риска позиции.