НКЦ объявил об изменении параметров риска для акций компании ДИАС
Основания для смены параметров
Национальный клиринговый центр (НКЦ) объявил об изменении параметров риска для ценной бумаги DIAS. Решение вступает в силу 6 октября 2026 года в период с 12:00 до 22:00 по московскому времени. В основе корректировки лежит методология определения риск-параметров рынка ценных бумаг, которой руководствуется клиринговая организация.
Параметры риска пересматриваются на регулярной основе. НКЦ как центральный контрагент рассчитывает ставки, обеспечивающие устойчивость системы и покрытие возможных неблагоприятных движений цен на активы, допущенные к торгам с частичным обеспечением. При изменении волатильности отдельной бумаги ставки могут быть пересмотрены в любую сторону.
Обновлённые параметры риска для бумаги DIAS
Для сделок прямого РЕПО с центральным контрагентом по бумаге DIAS снижена нижняя граница процентной ставки. По данным НКЦ, для срока Y0/Y1Dt (однодневное РЕПО) значение опущено до минус 99,29 процента. Одновременно скорректированы штрафная ставка и ставка процентного риска: последняя уменьшена на величину до 3,3 рубля.
Нижняя граница ставки РЕПО — технический параметр, устанавливаемый клиринговой организацией для каждого выпуска ценных бумаг. Отрицательное значение означает, что при заключении специальных сделок РЕПО сторона, предоставляющая обеспечение в виде бумаг DIAS, может получить плату за привлечение денежных средств. На практике подобные значения возникают при высоком спросе на конкретную бумагу.
Порядок раскрытия информации
НКЦ публикует актуальные значения риск-параметров по каждому торговому инструменту на своём официальном сайте. С обновлённой таблицей ставок по бумаге DIAS можно ознакомиться в соответствующем разделе. Параметры обновляются ежедневно, а при резких изменениях конъюнктуры — внутридневно.
Участники рынка, использующие бумагу DIAS в качестве обеспечения по сделкам РЕПО с центральным контрагентом, учитывают пересмотренные значения для расчёта размера требуемого дисконта и оценки стоимости привлечения или размещения ликвидности. Изменения носят технический характер и отражают текущую оценку рисков клиринговой организацией.