Параметры риска по ценной бумаге RU000A0JS4K9 скорректированы
Изменение параметров риска
Параметры риска для ценной бумаги с идентификационным кодом RU000A0JS4K9 были пересмотрены 24 августа 2026 года. Обновление вступило в силу в период с 12:00 до 18:00 по московскому времени. Корректировка проведена в соответствии с действующей методикой определения параметров риска на рынке ценных бумаг.
Верхняя граница ценового коридора для указанного инструмента установлена на отметке 126,47 пункта. Показатель начальной маржи повышен до 37,5 процента. Новые значения доступны на официальном ресурсе организации, осуществляющей клиринг.
Что означают ценовой коридор и начальная маржа
Ценовой коридор представляет собой диапазон, в пределах которого могут заключаться сделки с ценной бумагой в ходе торговой сессии. Верхняя граница ограничивает максимально допустимую цену заявки. Выход котировок за пределы коридора приводит к приостановке торгов для предотвращения чрезмерной волатильности.
Начальная маржа — это сумма собственных средств, которую участник торгов обязан зарезервировать при открытии позиции. Показатель выражается в процентах от стоимости приобретаемых активов. При значении 37,5 процента для совершения сделки на 100 тысяч рублей участнику потребуется обеспечение в размере 37,5 тысячи рублей. Параметр пересматривается при изменении волатильности инструмента или рыночной конъюнктуры.
Для чего корректируются параметры риска
Регулярный пересмотр параметров риска направлен на поддержание стабильности торгов и защиту участников от резких ценовых колебаний. Методика расчёта учитывает историческую волатильность инструмента, ликвидность и общее состояние рынка. При повышении неопределённости или росте амплитуды движения котировок клиринговая организация может увеличить маржинальные требования и сузить ценовой коридор.
Корректировка параметров для конкретной бумаги может быть связана с приближением даты погашения, купонных выплат или изменением кредитного качества эмитента. Участникам торгов рекомендуется отслеживать актуальные значения перед началом сессии, особенно при использовании заёмных средств.
Обновлённые параметры риска применяются ко всем позициям, открытым после момента вступления изменений в силу. Ранее открытые позиции могут потребовать дополнительного обеспечения, если новые маржинальные требования превышают прежние.