Параметры риска облигации RU000A0JX2D1 изменены с 16 сентября
Параметры риска для ценной бумаги с идентификационным кодом RU000A0JX2D1 были пересмотрены согласно методологии фондового рынка. Новые значения вступают в силу 16 сентября 2026 года.
Что меняется
Верхняя граница ценового коридора для указанной бумаги увеличена до уровня 111,24. Ценовой коридор определяет допустимые пределы отклонения котировок в течение торговой сессии и служит инструментом ограничения чрезмерной волатильности. Пересмотр границ обычно происходит при росте неопределённости или после существенных движений цены.
Также повышен размер начальной маржи — до 15,0 % от объёма позиции. Начальная маржа представляет собой минимальный размер обеспечения, который участник торгов обязан внести при открытии позиции. Увеличение этого показателя повышает требования к капиталу и снижает потенциальное кредитное плечо по данной бумаге.
Новые параметры риска опубликованы на официальном ресурсе биржи. Доступ к ним обеспечивается в режиме реального времени для всех участников торгов.
На кого распространяется
Изменения касаются всех участников организованных торгов, имеющих открытые позиции или планирующих совершать операции с ценной бумагой RU000A0JX2D1. К ним относятся брокерские компании, инвестиционные фирмы и другие профессиональные участники рынка, а также их клиенты, торгующие через соответствующие счета.
Для инвестора, владеющего данной облигацией, корректировка параметров риска может отразиться на размере требуемого обеспечения при маржинальной торговле или при использовании заёмных средств. При этом сами права по бумаге и условия её обслуживания не изменяются.
Эмитент ценной бумаги в сообщении биржи не упоминается. Параметры риска могут пересматриваться независимо от событий эмитента, исходя из общих рыночных условий и статистических оценок волатильности.
Сроки и переходный период
Дата вступления изменений в силу — 16 сентября 2026 года. Точное время применения новых значений — 16 часов 34 минуты по московскому времени, что синхронизировано с расчётными процедурами биржи. Отсрочка не предусмотрена, новые параметры начинают действовать непосредственно после указанного момента.
Информация о предыдущих значениях параметров риска сохраняется в архивах биржевых данных. Ретроспективный анализ таких изменений может использоваться участниками для оценки исторической волатильности инструмента.