Изменение параметров риска для облигаций СОПФ ДОМ.РФ
Небанковская кредитная организация — центральный контрагент (НКЦ) обновила параметры риска на рынке ценных бумаг с 29 июня 2026 года. Корректировки затронули три выпуска структурных облигаций с ипотечным покрытием СОПФ ДОМ.РФ с тикерами RU000A10DTV8 (14-й выпуск), RU000A10ETE2 (15-й выпуск) и RU000A10F140 (16-й выпуск).
По всем трём бумагам ранее действовали единые минимальные ставки рыночного риска S1_min, S2_min и S3_min на уровне 100%. После изменений для выпуска 14 ставки составят 10%, 30% и 50% соответственно, для выпуска 15 — 9%, 30% и 50%, а для выпуска 16 — 14%, 18% и 21%. Лимиты концентрации, ограничивающие количество бумаг, которое может удерживать один участник без повышения требований, также существенно пересмотрены. Для 14-го выпуска первый уровень увеличен с 2 000 до 100 000 единиц, второй — с 2 001 до 500 000 единиц. Для 15-го — с 2 000 до 200 000 единиц и с 2 001 до 1 000 000 единиц соответственно. Для 16-го — с 2 000 до 400 000 единиц и с 2 001 до 2 000 000 единиц.
Дополнительно для всех трёх инструментов снимается запрет на открытие коротких позиций, и они получают статус бумаг, принимаемых в качестве обеспечения. Это расширяет круг операций, доступных участникам торгов.
Новые риск-параметры для акций Ламбумиз
С 30 июня 2026 года НКЦ обновляет параметры риска для обыкновенных акций компании «Ламбумиз» (тикер LMBZ). Действовавшие ранее ставки рыночного риска 100% по всем трём уровням S1_min, S2_min и S3_min заменяются на 10%, 30% и 50%.
Изменения коснулись и лимитов концентрации. Количественные ограничения по первому уровню повышены с 2 000 до 100 000 акций, по второму — с 2 001 до 500 000 акций. Стоимостные лимиты также скорректированы: предыдущее значение 200 000 рублей для первого уровня и 200 100 рублей для второго заменены на 10 млн и 50 млн рублей соответственно.
Пересмотрены расчётные стресс-сценарии, применяемые для оценки потенциального изменения цены инструмента. Диапазон, составлявший от 275,5% роста до 642% падения, сужен и теперь зафиксирован на уровне 14% как для подъёма, так и для снижения стоимости. Такое снижение отражает меньшую волатильность инструмента по оценке клиринговой организации.
Корректировка параметров риска на срочном рынке
С 23:50 29 июня 2026 года НКЦ меняет ставки рыночного риска для фьючерсных контрактов на криптовалюту BTC и биржевой фонд IBIT. По обоим базовым активам значения MR_1, MR_2, MR_3 снижаются: с 25% до 22%, с 39% до 36% и с 65% до 62% соответственно.
Таким образом, требования к обеспечению для этих контрактов становятся несколько ниже. Изменения вступают в силу в конце торговой сессии 29 июня, после чего в расчётах клиринговых обязательств будут применяться обновлённые цифры.